مقایسه روش های شبه مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک برای قیمت گذاری اختیار معاملات آسیایی و اروپایی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه
- نویسنده بهناز حسن خانی
- استاد راهنما مرتضی رحمانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوریهای امور مالی میباشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا مینماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمدهاند روز به روز تکامل مییابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روشهای شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمتگذاری شده است. در نهایت با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفتهاند. در این مقایسه به دنبال نتیجهای هستیم که قیمتگذاری اختیار معامله از کدام روش به قیمت واقعی بازار نزدیکتر است.
منابع مشابه
مقایسه قیمت گذاری اختیار آسیایی و اختیار لوک بک نفت با روش مونت کارلو
بدلیل اهمیت نفت در تامین منابع انرژی و نقش بسزای آن در معادلات اقتصادی دنیا، خرید و فروش آن یکی از رویداد های بزرگ اقتصادی محسوب می گردد، از این رو، نرخ قیمت گذاری این کالای استراتژیک، ساز و کار ویژه ای دارد. برای پیش بینی و قیمت گذاری نفت از مبحث اختیارها کمک می گیریم که در این تحقیق دو نوع اختیار آسیایی و لوک بک انتخاب می شود و در ادامه جهت بررسی کارایی آنها، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی ...
15 صفحه اولمقایسه روش های مونت کارلو و شبکه های عصبی برای ارزش گذاری اختیار معاملات آمریکایی
نظر به افزایش و تنوع خطرهایی که واحدهای اقتصادی با آن رو به رو هستند، امروزه ابزارهای مشتقه ی مالی اهمیت بسیاری یافته و حجم معامله گری این مشتقات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. هم چنین، در طول دهه های اخیر تکنیک های محاسباتی و ریاضی خیره کننده ای برای تحلیل بازارهای مالی گسترش یافته اند. اکنون به سطحی از نوآوری های مالی رسیده ایم که ضروری است همه ی متخصصین علوم مالی از چگونگی کارکرد ای...
15 صفحه اولروش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمانسفر
قیمتگذاری زمانسفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینههای مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت میگیرد. در این مقاله، با بهرهگیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمانسفر، برای قیمتگذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمتگذاری مشتق زمانسفر نیز از روش مونتکارلو استفاده شده است. به...
متن کاملقیمت گذاری برگ اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی، زمان پیوسته
بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای مهم جذب سرمایه جهت استفاده در اقتصاد می باشد. کالاهای موجود در بورس ، سهام، اوراق قرضیه و... می باشند که قیمت این کالاها با توجه به اطلاعات موجود در بازار تغییر می نماید و سرمایه گذاران با توجه به این تغییرات قیمت ، سرمایه گذاری می کنند از این رو بررسی تغییرات قیمت حائز اهمیت ویژه ای است . ریاضی دانان از سالها قبل جهت تبیین مدلی مناسب برای قیمت سهام کوشش می نما...
15 صفحه اولبررسی کارایی فرایند لوی در قیمت گذاری اختیار معاملات
قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...
متن کاملرویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت
In this paper, we study the problem of pricing multi-asset American-style options in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifyi...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023